Chuẩn Basel tại BIDV

Khách hàng giao dịch tại BIDV.

Cơ chế giám sát chặt

Một trong những yếu tố cơ bản trong hoạt động ngân hàng, bảo đảm sự ổn định, an toàn và phát triển bền vững là rủi ro thanh khoản (RRTK) và rủi ro lãi suất (RRLS) sổ ngân hàng. Với tầm quan trọng đó, RRTK và RRLS đã được BIDV tập trung quản lý tại hội sở chính với việc thiết lập và phân tách 3 chức năng kinh doanh; thẩm định rủi ro, phê duyệt và quản trị.

Theo đó, từ năm 2004, RRTK và RRLS được quản lý thông qua Hội đồng ALCO. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Hội đồng ALCO đến nay ngày càng được hoàn thiện. Thành phần Hội đồng ALCO có sự tham gia đầy đủ của các thành viên là Phó tổng giám đốc/Giám đốc các ban đại diện cho các bộ phận giữ vai trò là các tầng bảo vệ. Với sự tham gia của đầy đủ các thành phần (các tầng bảo vệ, đơn vị thực hiện, tham mưu) bảo đảm công tác quản trị tài sản Nợ - tài sản Có nói chung và quản lý RRTK, RRLS tại BIDV được thực hiện chặt chẽ, thống nhất, minh bạch, hiệu quả, tiệm cận thông lệ.

BIDV điều hành RRTK, RRLS trên nguyên tắc ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn thanh khoản, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước, hướng tới thông lệ quốc tế, cân đối vốn tăng hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Tại BIDV, Hội đồng quản trị thực hiện định hướng chiến lược quản trị rủi ro, bao gồm RRTK và RRLS; phê duyệt chiến lược quản lý rủi ro tổng thể, bao gồm ngưỡng chấp nhận/khẩu vị rủi ro.

Năm 2015, BIDV lần đầu tiên công bố tuyên bố Khẩu vị rủi ro. Đây là kết quả của Dự án Xây dựng Khẩu vị rủi ro do tư vấn PWC hỗ trợ triển khai. Bằng tuyên bố Khẩu vị rủi ro, BIDV khẳng định hoạt động của ngân hàng được thực hiện theo chương trình quản lý rủi ro chặt chẽ, tuân thủ tất cả các tỷ lệ an toàn cũng như các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nhận diện, đo lường và giám sát rủi ro

BIDV đã chuyển dần từ quản lý thanh khoản tĩnh sang quản lý thanh khoản động trong đó đã có tính đến các giả thuyết như yếu tố mùa vụ, hành vi khách hàng, thay đổi chính sách điều hành ngân hàng nhà nước, môi trường kinh tế vĩ mô…; thử nghiệm xây dựng các mô hình kiểm nghiệm khủng hoảng.

Đối với RRLS, BIDV đã thực hiện triển khai các công cụ cơ bản để quản lý RRTK và RRLS như: khe hở nhạy cảm lãi suất (GAP), thay đổi thu nhập ròng từ lãi (NII), khe hở thời lượng (DGap)… Các báo cáo được cập nhật thường xuyên (hàng tháng) đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ quản trị rủi ro của Ban lãnh đạo.

Cơ sở dữ liệu, chương trình quản lý tính toán được xây dựng đồng bộ, tự động và thường xuyên được nâng cấp, chỉnh sửa đáp ứng nhu cầu quản trị thực tế… Vấn đề dữ liệu luôn là thách thức lớn đối với bất kỳ một ngân hàng nào khi triển khai Basel. Nhận thức được vấn đề này, BIDV đã xây dựng riêng cho mình Tổ đánh giá dữ liệu quản lý tài sản Nợ - tài sản Có (ALM), thực hiện các nhiệm vụ xây dựng lộ trình làm sạch, làm giàu dữ liệu phục vụ ALM nói chung và quản lý RRTK, RRLS nói riêng; định kỳ đánh giá chất lượng dữ liệu. Qua đó bảo đảm có dữ liệu chính xác kịp thời để hỗ trợ công tác quản trị RRTK, RRLS hiệu quả.

Triển khai Basel là một quá trình lâu dài. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực quản trị RRTK, RRLS tiệm cận hơn với Basel, trong thời gian tới, BIDV chủ trương tiếp tục thực hiện làm giàu dữ liệu, chuẩn hóa thông tin, bảo đảm độ chính xác thông tin phục vụ các triển khai các mô hình hành vi, mô hình kiểm nghiệm khủng hoảng...; tập trung đào tạo, tự đào tạo nghiệp vụ có liên quan đến nội dung quản trị RRTK và RRLS mới theo thông lệ, có tác động và ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức, quy trình nghiệp vụ để truyền thông kiến thức quản trị rủi ro mới đến các cán bộ, dần nâng cao nhận thức và kỹ năng để áp dụng trong thực tế công việc và tiếp tục bám sát, kết nối với Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo thường xuyên cập nhật nắm bắt thông tin, chuẩn bị sẵn sàng các văn bản chính sách phù hợp với định hướng triển khai Basel về RRTK, RRLS của Ngân hàng nhà nước.

BIDV tin rằng, với sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng như trên, ngân hàng sẽ sớm hoàn thành triển khai Basel II đối với cấu phần RRTK và RRLS.